Seminar| Institute of Mathematical Sciences
Time: Sunday, October 12th, 2025,08:15-09:15
Location: RS408, IMS
Speaker: 何志坚，华南理工大学数学学院副院长
Abstract: Quasi-Monte Carlo (QMC) has gained its success in many fields, including computational finance, uncertainty quantification. Although it has the potential to improve the convergence rate of plain Monte Carlo, the gain of QMC depends on the regularity of the underlying functions and the sampling proposals. The talk will introduce our recent progress on QMC and the related applications.
简介：何志坚，华南理工大学数学学院副院长、教授、博导，广东省计算数学学会副理事长，国家级青年人才计划获得者，首批教育部哲学社会科学创新团队核心成员。于2015年7月在清华大学获得理学博士学位。研究兴趣为随机计算方法与不确定性量化，特别是拟蒙特卡罗方法的理论和应用研究。目前在计算科学、统计学以及运筹管理国际著名刊物发表SCI论文20余篇，其中13篇发表在英国皇家统计学会期刊JRSSB, SIAM系列期刊SINUM、SISC、JUQ, 美国数学学会期刊MCOM。博士论文获得新世界数学奖（ICCM毕业论文奖）银奖。现任SCI期刊Journal of Complexity的副主编。主持两项国家自然科学基金项目以及四项省部级项目。